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【龙马奋进·校庆70周年学术系列讲座】保险学院举行风险计量校准问题研究专题讲座

发布时间:2019-07-01  浏览次数: 次  来源:

2019年6月26日,10月10日17时00分,70周年系列学术讲座“风险校准与校准研究”在学院南校区508学术大厅举行。本次讲座邀请了北京大学数学科学学院的吴伟教授为师生们做了精彩的报告。保险学院精算部主任郑素金教授主持了讲座。周明副校长,研究员池义春,研究员严毅夫参加了讲座。

吴伟教授指出,风险管理和定价在校准方面有根本的不同。风险管理的计量模型往往缺乏市场的校准目标。风险模型的校准需要数学理论支持和操作方面,即需要建立风险测量模型校准的标准和方法。在实际应用中,需要解决的问题包括如何确定校准目标以及如何校准目标参数。

吴伟教授以一种简单的方式解释了风险测量和校准的一些基本原理,包括隐式处理和显式处理之间的区别。风险将在波动性环境中逐步释放,而不会从悬崖上掉下来,并与第二代的利率风险相结合。并对股权价格风险的最低资本要求的相关规定,与您分享风险计量校准的实证研究。

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吴伟教授与参与者互动

在报告过程中,师生和吴伟教授进行了全面细致的讨论。每个人都对风险测量和校准问题进行了深入细致的讨论。

吴伟教授的分享引起了与会者的强烈兴趣,并积极提出问题。每个人都对风险测量的校准进行了深入细致的讨论。吴伟教授的讲座深刻而简单,参与者受益匪浅。

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