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【龙马奋进·校庆70周年学术系列讲座】风险计量校准问题研究

发布时间:2019-06-21  浏览次数: 次  来源:

讲座主题:风险测量校准问题研究

讲座时间:2019年6月26日(星期三)10:00-11:30

讲座地点:学术南路校区精算研究所504会议室

演讲者:吴伟教授

演讲嘉宾简介:吴浩,教授,博士生导师,北京大学数学科学学院金融数学系主任,国际精算学会教育委员会副主任(2018-2019),中国精算师协会会员,代理中国精算师2014年协会执行董事。

他的研究兴趣包括金融统计,精算科学以及统计学习在金融投资中的应用。近年来,他在风险,数量金融,统计和概率信函等权威期刊上发表了十多篇学术论文,并承担了科技部重点项目,中国保险重点研究课题。监管委员会,并出版专着《资产负债管理》和《金融数学引论》。

简介:与金融资产定价不同,风险管理度量模型通常缺乏市场定标目标。风险模型校准问题既有操作考虑,也有一些基本的数学问题。需要建立风险度量模型校准。标准和方法。本讲座将重点讨论市场风险校准问题,并提出一些可能的理论研究问题,并分享关于第二代价格风险的最低资本要求的实证研究工作。

欢迎老师和同学参加!本报告由2019年胜博发学术讲座计划资助。

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